BRIDGING CLASSICAL AND MARTINGALE SCHRÖDINGER BRIDGES
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摘要
本文研究并扩展了Martingale Schrödinger Bridge的多种刻画：离散时间的熵最小化表述、Gibbs形式的密度、连续时间通过加权二次能量最小化的随机微分刻画、基于Föllmer过程的Doob martingale构造以及通过MCov-共轭得到的基准测度变分表述，揭示了静态与动态问题之间的等价性及其与经典Schrödinger桥的联系 [page::0][page::1][page::2][page::4]。
