衍生品投资策略系列一把握价差的节奏——股指期货跨期套利策略研究
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摘要
本报告提出并改进了基于买卖价序列的股指期货跨期套利模型，通过引入布林线择时和严格成本计算，有效规避了传统模型高估收益和冲击成本低估的问题。实证分析显示，策略在2010年市场平稳或上涨环境下表现优异，资金规模较小时收益更佳。该策略实现了年化超30%的收益率，且在不同资金规模下均具有良好的盈亏控制与较高胜率，强调了资金规模与市场情绪对套利机会的影响[page::0][page::7][page::12][page::14][page::15]。
