基于 CSCV 框架计算三组量化研究案例的回测过拟合概率
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摘要
本报告基于组合对称交叉验证（CSCV）框架，系统介绍回测过拟合概率（PBO）的定义与计算方法，并通过三组量化策略案例（7种机器学习多因子选股模型、6种交叉验证方法多因子选股模型及50ETF双均线择时模型）验证PBO的应用。关键图表显示，案例1、2多因子模型PBO较低，策略具有较强实盘可信度，案例3择时模型PBO较高，易呈现回测过拟合风险，提示择时策略需谨慎对待回测结果。[pidx::0],[pidx::4],[pidx::8],[pidx::11],[pidx::15]
