Asymptotic Separability of Diffusion and Jump Components in High-Frequency CIR and CKLS Models
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摘要
本文构建基于最小密度幂散度估计（MDPDE）的稳健参数化框架，用于高频观测下CKLS/CIR类跳扩散过程的跳点识别；通过对增量的稳健归一化，证明连续分量的标准化残差极值收敛于Gumbel分布，从而得到显式检测阈值并证明分类一致性，仿真显示中等鲁棒参数能显著提升有限样本稳定性与检测准确性 [page::0][page::7][page::11]
