发现系统的优势——趋势跟踪系统在国内市场应用探讨
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摘要
本报告系统性研究了趋势跟踪交易系统在中国期货及股票市场的有效性，发现趋势跟踪系统在多数流动性好且波动大期货品种中表现突出，适合多品种低相关性分散交易。股票市场趋势选股效果不佳，主要因较高相关性及动量效应不足。报告详细分析了多种趋势跟踪系统表现、资金管理方案、止损策略和参数敏感性，为系统化交易提供实证依据及优化思路 [page::0][page::5][page::6][page::8][page::9][page::12][page::14][page::24].
