基市回顾 | Alpha、CTA周度报告

创建于 2026-02-09T15:54:27.340003+08:00 更新于 2026-03-13T14:41:04.971705+08:00

摘要

本周报告回顾了2026/2/2–2/6期间Alpha与CTA市场表现：股票市场普遍下跌（上证50、沪深300、中证500等均为负），市场基差转入轻度贴水、成交量缩减，对高频策略不利；因子层面小市值优势扩大、动量显著回撤、长期反转走强，整体对Alpha策略修复偏乐观；CTA方面，南华商品指数及细分子指数普遍下跌，短周期策略或修复、中长周期策略面临磨损 [page::0][page::1]

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