股票股指期权：隐波大幅上升，可考虑价差策略避险。

创建于 2025-07-21T01:32:41.254232+08:00 更新于 2025-07-21T04:11:02.739967+08:00

摘要

本报告系统梳理了中国主要股指及ETF期权市场的波动率指标变化，重点指出2024年初隐含波动率显著上升，市场隐波走高且波动率期限结构和锥形图显示市场波动预期明显抬升，由此推荐投资者可考虑采用价差策略进行避险，有效控制风险并利用波动率上升获利 [page::0][page::1][page::2]