高频因子跟踪：近期斜率凸性因子表现优异

创建于 2025-12-05T15:51:28.037217+08:00 更新于 2025-12-05T16:09:34.654287+08:00

摘要

本报告跟踪多类基于高频数据构建的选股因子（价格区间、量价背离、遗憾规避、斜率凸性），发现样本外整体有效，且将三类高频因子分别等权合成构建中证1000指数增强策略与高频+基本面共振策略，后者年化超额达14.20%，斜率凸性因子近期表现尤为突出，体现了订单簿斜率/凸性对预期收益的预测力 [page::0][page::7][page::6].

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