多因子量化选股系列之三——分析师因子的研究与测试

创建于 2025-07-22T07:24:01.653543+08:00 更新于 2025-07-22T09:23:44.786538+08:00

摘要

报告基于通联数据，构建并系统测试了一系列分析师因子，尤其是滚动一致预期净利润变动60日因子表现优异。筛选表现优异且相关性较低的因子合成大类分析师因子后，加入中证500指数增强策略，提升策略年化收益及Calmar比率，验证了分析师因子的实用价值，为指数增强策略优化提供新路径 [page::0][page::3][page::6][page::7][page::11][page::15][page::18][page::19]

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