基于多种风险溢价的配置组合构建

创建于 2025-07-18T15:52:41.787564+08:00 更新于 2025-07-18T17:10:37.591771+08:00

摘要

本报告基于全球主要市场股票、债券及商品资产，构建短期低波、中期动量、长期周期三类风格风险溢价策略，通过风险平价组合实现多元风险溢价的配置。实证显示，多资产多风格组合在收益稳健性和风险控制上显著优于传统等权资产配置组合，且波动率控制进一步提升了组合表现，夏普比率最高达1.78，最大回撤大幅降低[page::0][page::6][page::10][page::11][page::12][page::13][page::15]。

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