Norms Based on Generalized Expected-Shortfalls and Applications
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摘要
本文提出基于扭曲风险测度的新型广义期望短缺（Generalized-ES）范数，推导其数学对偶理论，并展示了其在凸优化投影问题和金融时间序列异常检测中的应用。设定凸扭曲函数时，该范数形成立体凸范数，具有灵活加权风险敏感性，较传统ES范数更有效捕捉极端尾部风险特征，尤其适用于高频重尾金融数据，且具备较强的异常识别能力与实际计算可行性 [page::0][page::2][page::5][page::14][page::16][page::18][page::21]
