量化策略专题分析报告
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摘要
本报告围绕美国VIX指数与标普500指数的负相关特性及VIX背离现象进行量化研究，提出通过底背离与顶背离信号有效预测市场中长期反转趋势。基于美国VIX计算方法，报告成功构建了香港及内地的VIX指数，验证其与对应市场指数的高负相关性，尤其是基于2823权证的内地CVIX对沪深300等指数具备显著的反向指示作用，进而支持利用衍生品构造VIX类指标以辅助市场情绪判断与投资决策 [page::0][page::1][page::4][page::7][page::9][page::11]
