预期高股息组合跟踪-20181101

创建于 2025-07-15T18:50:46.434819+08:00 更新于 2025-07-15T19:42:35.393144+08:00

摘要

本报告介绍了东吴金工团队基于两阶段预期股息率指标构建的预期高股息组合，辅以反转因子和盈利因子筛选，并在沪深300成分股中优化持仓。回测显示该策略自2007年至2017年累计超额收益达366.95%，年化超额收益16%，最大回撤仅12.45%。报告回顾了2018年10月组合表现及11月最新持仓，验证了策略稳定性和持续优异表现 [page::3][page::4][page::6]。

速读内容

深度阅读