主动公募与股指期货的相遇
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摘要
报告分析了中性对冲型公募基金近年来表现不佳的原因，指出其主要限制在于只能在沪深300范围内选股并使用IF股指期货对冲，导致收益有限。相比之下，主动选股型公募基金因覆盖更广的全市场股票且表现优异，结合股指期货对冲后能够实现较优的绝对收益路径。本文通过筛选与沪深300相关性高且信息比率优异的主动基金，构建组合并进行股指期货对冲，展示了组合的风险收益表现优于传统中性基金，为机构投资者提供了可行的投资策略选择 [page::0][page::2][page::4][page::6][page::8][page::9][page::11]
