信达金工指数增强系列报告之三：基于基金持仓、特色基本面因子以及高频价量因子的1000指数增强
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摘要
本报告深入研究基于基金持仓、特色基本面因子及高频价量因子构建的中证1000指数增强策略。通过对高频日内分钟线因子降频处理，结合基金和基本面复合因子，形成了三者融合的增强组合。回测区间2014-2022年显示，因子表现稳健，结合的增强组合在不同调仓频率与手续费假设下均实现显著超额收益，最大年化超额收益达32.43%，并有效控制换手率与风险，体现了融合因子的优异选股能力与策略稳定性[pidx::1][pidx::4][pidx::21]。
