如何管理投资组合波动率？——“学海拾珠”系列之一百二十三

创建于 2025-07-18T11:41:14.309134+08:00 更新于 2025-07-18T12:20:06.174011+08:00

摘要

基于29个全球主要市场指数的历史数据，本文应用EWMA波动率估计方法，实证证明积极管理组合波动率能有效提升波动率预测准确性，降低尾部风险，尤其对股票和债券资产表现显著，有助于实现更稳定财富积累和更优风险调整后收益 [page::0][page::7][page::10][page::11]。