基于半衰主成分风险平价模型的全球资产配置策略研究
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摘要
报告结合主成分分析和风险平价模型构建全球资产配置策略，提出主成分风险平价模型(PCRP)及基于半衰加权的改进模型(HPCRP)。实证显示HPCRP模型年化收益率10.78%，最大回撤20.90%，Calmar比率0.516，明显优于其他模型，提升了收益风险比，增强了对资产短期风格变化的适应性，有效分散各类全球主要市场指数风险，实现稳健增值。[page::0][page::9][page::14][page::16][page::17]
