南华商品指数创历史新高，持续关注CTA截面策略 股指期货市场概况与主动对冲策略表现
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摘要
本报告回顾了本周股指期货市场的整体表现，期指全面反弹，小市值期指表现占优，基差波动不大且价差延续乐观预期。同时，采用多项式拟合的主动对冲策略展示了在日内趋势跟踪的收益与风险情况，尽管近期受大幅波动影响策略回撤较长，但未来表现仍具潜力。商品市场方面，南华商品指数创历史新高，主要品种涨幅显著，价差结构回归推动CTA截面策略反弹，报告强调商品价差、基差对套利策略的影响和9月交割临近的市场预期变化，为CTA套利和主动对冲策略提供决策参考[page::0][page::3][page::6][page::8][page::12]
