基于经济数据发布的事件驱动策略
创建于 更新于
摘要
本报告基于2013年1月至2014年5月的中国重要经济数据发布，研究其对股指期货日内短线走势的冲击，重点关注汇丰制造业PMI初值与终值数据。研究发现，汇丰制造业PMI初值的预期差对行情涨跌方向的预测准确率达100%，且大幅偏差时行情幅度较大，适合指导短线交易进场时机；汇丰制造业PMI终值预期差预测准确率约90%，但行情幅度和持续时间较初值小，出场操作要求较高。其他数据如CPI、PPI、汇丰服务业PMI和中国工业增加值短线影响有限，对日内交易无显著参考价值 [page::0][page::5][page::6][page::7][page::10]
