2023年度金融工程策略展望
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摘要
本报告全面回顾了2022年各类基金市场表现与量化因子策略表现，实证表明指数增强策略、中证500指数增强策略取得稳健超额收益。多因子风格因子方面，低波动率和市净率因子表现较优且拥挤度低，北向资金因子拥挤度较高。多种择时策略显示策略超额收益稳定，尤其自适应均线择时和支持向量机择时表现突出。期权衍生品策略收益稳定，波动率偏斜策略和日内趋势跟踪策略表现亮眼，为投资者提供多元量化资产配置与策略选择建议 [page::3][page::4][page::9][page::16][page::17][page::21][page::26][page::28][page::30].
