申万宏源金工指数增强组合构建及表现回顾

创建于 2025-07-22T15:12:46.671303+08:00 更新于 2025-07-22T17:24:59.675812+08:00

摘要

本报告基于申万量化因子库构建沪深300、中证500和中证1000指数增强组合，采用多因子选股策略，结合因子动量（RankIC_IR）进行权重赋值并控制行业、市值等偏差，回测显示三大指数增强组合均显著超越基准指数，且2023年样本外表现依旧稳健，表明因子选股策略有效且持续性较强 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7]。

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