Climate-Conditioned Cascade Modeling for Multi-Peril Reinsurance: Analysis and Controlled Numerical Applications
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摘要
本文提出气候条件级联风险网络（CCRN），将日历尺度气候状态、事件内多灾种传播以及容量约束的保险损失映射分离建模，并通过有向无环图描述燃料干旱、野火、极端降水和火后泥石流之间的有序触发关系。模型结合互补对数-对数触发风险、条件严重度响应和年度聚合再保险合约，证明有限步闭包、唯一性及共同随机数下的路径单调性与矩形压力集上界。数值结果显示，中心层价格在不同匹配边际依赖模型下较为稳健，但远尾、高附着层损失和TVaR差异显著；方向性传播、年度事件频率和依赖强度是主要风险驱动因素。[page::0][page::2][page::17][page::30]
