量化专题报告 多因子系列之十：行业内选股初探

创建于 2025-04-30T14:24:42.034125+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:15.034871+08:00

摘要

本报告基于测试与逻辑相结合的方法，构建行业内选股模型，针对不同行业设计适用因子池，结合全市场模型进行优化。研究发现，行业内模型在银行和券商行业提升显著，而其他多数行业提升有限。通过模型结合后，300增强策略显著超越全市场模型，500增强提升不明显。报告指出行业内模型受行业样本规模限制，未来研究应聚焦新因子挖掘及细分样本特质逻辑 [page::0][page::2][page::16][page::19]

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