从50ETF 择时到 50ETF 期权交易 - 闲置资金以小搏大
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摘要
本报告通过对上证50ETF动量效应的时间序列模型建构，提出择时策略并验证其优越表现；结合择时信号构建50ETF期权交易策略，实现以小搏大的投资理念，策略回报和风险控制均具优势，最大回撤显著低于直接持有ETF，期权交易最大亏损为权利金损失，收益最高可达12倍以上，充分体现动量效应在中国市场的应用潜力[page::0][page::3][page::6][page::11][page::14][page::16][page::20]。
