【广发金工】2024精选深度报告系列之十一：订单维度解耦的22个长短单因子
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摘要
本报告基于海量Level 2逐笔订单数据，创新构建22个长短单因子，通过成交完成时间区分订单为长单和短单，并利用订单维度解耦方法提炼有效因子组合。精选长短单因子组合在2021-2023年多市场板块测试中表现优异，展示了较高的RankIC、年化收益率及夏普比率，显著优于基准指数，体现了基于高频订单数据挖掘的量化因子优势，为A股量化策略提供新的视角和工具[page::0][page::2][page::8][page::14]。
