【金融工程】量化CTA周报：CTA整体回撤，截面策略相对较优

创建于 2025-12-02T21:45:52.564838+08:00 更新于 2025-12-02T21:50:06.216199+08:00

摘要

报告监测11月CTA策略环境：趋势策略市场环境偏强、套利策略中性偏强，建议配置；近一周各子策略中截面策略表现最佳（+1.15%），套利与主观策略回撤最大，除持仓因子外其他因子均录得正收益，提示截面因子在当前回撤期具相对防御性与超额潜力 [page::0]