上市公司动量反转以及市值因子的选股识别度

创建于 2025-07-22T05:14:07.004231+08:00 更新于 2025-07-22T09:04:01.375079+08:00

摘要

报告深入研究了A股上市公司动量反转和市值因子在行业内的选股识别度。多数行业中，反转因子的选股能力优于动量因子，金融、地产、建材、钢铁、汽车等行业反转因子均表现较好；市值因子表现较为一致，2007年前大盘股占优，后小盘股持续走强。少数行业动量因子表现突出，如建筑工程和信息设备。研究结果为构建灵活有效的量化选股模型提供依据 [page::0][page::3][page::7]

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