STRAPSim: A Portfolio Similarity Metric for ETF Alignment and Portfolio Trades
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摘要
本论文提出了STRAPSim，一种面向交易型开放式指数基金（ETF）和组合交易的语义权重残差感知投资组合相似度度量方法。该方法通过基于成分语义相似度的贪婪匹配及动态权重调整，显著优于传统Jaccard和BERTScore等方法，在多个分类、回归及债券ETF组合实证中表现出更高的预测准确性和排序相关性，有效支持ETF基准对标、组合构建和系统化交易执行 [page::0][page::1][page::2][page::5].
