Robust risk evaluation of joint life insurance under dependence uncertainty
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摘要
本文针对涉及寿命相关性的联合寿险产品，建立了考虑依赖不确定性的稳健风险评估框架。研究证明基于扭曲风险度量的风险评估函数对生存copula存在单调性，并通过设定以参考copula为中心的范数球不确定集，利用线性规划有效计算期望、VaR和ES的上下界。数值结果表明该方法能够展现风险评价对依赖结构不确定性的敏感性，且可改进传统基于已知信息的界限，提升定价和风险管理的保守性和鲁棒性 [page::0][page::1][page::2][page::4][page::5][page::6][page::9][page::11][page::12][page::24]
