10月价值、质量类因子占优，11月模型推荐增配价值风格
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摘要
本报告系统回顾了10月主要量化选股策略的绩效表现，并基于风格因子动向与风险平价，推荐11月增配价值风格。通过对多策略选股、极致风格高BETA、红利股票、均线趋势、情绪价量及科创板策略的组合持仓分析，展示了各子策略的权重调整与因子暴露变化，其中均线趋势策略表现最佳，10月超额收益达5.57%。整体来看，价值及质量因子在10月占优，11月增配建议反映了对价格动量及估值因子的综合考量，助力投资组合穿越不同市场环境 [page::0][page::2][page::5][page::6][page::19]。
