Combinatorial Arbitrage in Prediction Markets
创建于 更新于
摘要
本文构建了预测市场组合套利框架，以逻辑关系生成联合收益状态，通过凸包一致性、整数规划与全深度订单簿模拟识别可执行套利。基于2026年6月23日至8月3日的Polymarket数据，研究恢复约190万条逻辑关系，覆盖超过25.5万个合约，并发现结算组合在扣除点差和费用后仍可获得显著无风险收益；关系越依赖语义解析和LLM推断，套利机会持续时间越长、实际参与越少。[page::0][page::1][page::2][page::20][page::23]
