A股整体收益率预测模型实战应用——大资产配置模型之二
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摘要
本报告基于复制已有预测模型，采用扩展窗口法与滚动窗口法两种动态建模机制，预测A股整体收益率，并通过多空信号构建实战检验方法。实证结果显示，滚动窗口法（N=48）下模型表现最优，月平均超额收益率达1.43%，多空命中率达到75%，有效规避下跌月份，实现累积超额收益12.10%。系数稳定性检验表明模型具备持久性，未来研究拟结合风险控制方法及模型优化[page::0][page::3][page::5][page::7][page::6]。
