金融工程：量化风格—长期动量延续，关注价值与盈利
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摘要
报告回顾2021年4月市场表现，创业板及成长风格指数涨幅领先，长期动量和盈利风格表现优异，价值风格失效。基于日历效应、分化度、资金流向和宏观事件，预计5月市场风格延续长期动量，偏好价值与盈利风格。基于沪深300的绩优蓝筹风格趋势策略显示年化超额收益16.5%，信息比1.18，具备较好风险调整收益特征。市场风险仍存，策略需动态调整以应对波动性。[page::0][page::3][page::9][page::17][page::18][page::19]
