IM主力合约升水显著，IF主动对冲策略表现优异

创建于 2025-07-21T03:50:47.670177+08:00 更新于 2025-07-21T08:43:09.569882+08:00

摘要

报告通过对股指期货市场四大期指持仓、成交量及基差的综合分析，指出IM主力合约表现升水，利好建仓对冲。基于多项式拟合的主动对冲策略，在IF期货上表现优异，优于被动对冲；策略通过1分钟价格拟合捕捉趋势变化，有效降低负基差成本，增强市场中性策略表现。近期策略回撤受市场波动影响，但未来随着市场风险消化，表现有望回升 [page::0][page::3][page::6][page::8]

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