如何利用聪明钱改进分析师预期因子？

创建于 2026-01-25T13:52:46.973178+08:00 更新于 2026-01-25T14:00:11.806215+08:00

摘要

本报告构建并测试了分析师覆盖度、预测成长与预测调整三类因子，发现通过剔除成交热度与引入“聪明钱”分钟级量价指标对分析师预测类因子进行双重调整后，因子IC、年化多空收益及夏普均显著提升，沪深300改进后预测ROE成长IC均值由近乎无效上升至约4.90%，多空年化收益率提升至约9.62%（数据区间2011–2025年）[page::0][page::13][page::18]

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