期指主动对冲策略超额显著，黑色商品大幅反弹
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摘要
本报告系统回顾了四大股指期货市场的整体表现和基差结构，重点介绍了基于多项式拟合主动交易的股指期货对冲成本优化策略。数据显示，该主动对冲策略较传统被动对冲组合收益显著提升，表现更优。同时，商品期货市场本周整体反弹，黑色商品涨幅居前，价差结构反映了市场基本面变化，奠定理性配置基础。报告还详细解析了分红预估及其对期指基差的影响，为期指套利策略提供理论支持 [page::0][page::3][page::6][page::8][page::12]。
