宽基指数优选配置策略合集

创建于 2025-07-17T13:52:14.721117+08:00 更新于 2025-07-17T15:36:39.969573+08:00

摘要

本报告构建并验证“Alpha+双Beta”宽基指数优选策略框架，通过宏观Beta、技术Beta及Alpha因子复合，设计季度与年度两种换仓策略，滚动窗口最优化加权季度换仓策略年化超额收益率达8.8%，胜率64.7%；年度换仓滚动窗口等权加权策略年化超额收益率达6.7%，胜率80.0%。策略有效战胜中证800全收益基准，向投资者提供稳定的宽基指数配置方案 [page::0][page::6][page::7][page::8]。

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