【国君金工】钢铁行业基本面量化及策略配置

创建于 2025-05-14T13:47:11.365009+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:14.936542+08:00

摘要

本报告围绕钢铁行业基本面，从需求、供给、库存和价格四维度构建综合景气分析框架，选取12项关键指标通过主成分分析合成景气分，依据不同供需状态组合提出投资策略。回测显示策略收益显著超越申万钢铁指数及Wind全A，验证了框架及指标合理性，为行业投资提供量化决策支持。[page::0][page::4][page::10][page::12][page::13][page::14]

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