基于时间序列的协整关系的配对交易

创建于 2025-07-17T09:24:04.753428+08:00 更新于 2025-07-17T09:36:50.945985+08:00

摘要

本报告系统介绍了基于时间序列协整关系的配对交易策略原理及实现方法，选取申万银行板块股票为样本，运用单位根检验和协整检验确认股票价格协整关系。通过固定模型与在线学习模型对股票净值进行预测，结果表明在线学习模型下预测股价能更准确反映实际价格，价差波动围绕零且具备均值回归特性，支持均值回归配对交易策略在股票及期货市场的潜在应用价值 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::5]。

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