以相对收益为目标的多因子选基模型

创建于 2025-07-22T01:30:50.665734+08:00 更新于 2025-07-22T02:27:52.011743+08:00

摘要

本报告基于多因子模型构建以相对收益为目标的基金组合，选取适用沪深300和中证500的基金，使用业绩因子、持仓因子及另类因子进行因子打分，筛选出表现稳定的基金组合，实现组合持续超额收益，沪深300增强组合年化超额收益率达2.75%，中证500增强组合达4.69%。报告详细分析因子有效性及关联性，提供系统量化选基框架，支持投资决策优化 [page::0][page::6][page::8][page::17][page::26]

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