策略篇：Alligator 交易系统实证分析CTA 程序化交易实务研究之三
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摘要
本报告以比尔·威廉姆混沌理论中的Alligator交易系统为核心，针对股指期货与白糖期货品种进行了实证分析。报告介绍了系统设计理念、量化实现方法及参数优化技术。股指期货无杠杆年化收益率最高达36.79%，白糖期货达23.7%，交易频率适中，盈利稳定性较好，最大回撤控制在5%-6%。本系统基于三条平滑移动均线判断趋势方向，实现日内程式化交易，能够有效规避震荡行情，捕捉趋势性机会，为CTA程序化交易提供实证支持[page::0][page::8][page::9][page::10][page::12][page::13]
