A Nonlinear Target-Factor Model with Attention Mechanism for Mixed-Frequency Data
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摘要
本文提出Mixed‑Panels‑Transformer Encoder (MPTE)，利用Transformer注意力机制在时序与横截面上自适应加权以提取混频面板数据的非线性因子结构，在线性情形下建立了基于“attended inputs” 的PCA一致性与渐近正态性理论，并在仿真与美国产量/价格混频预测实证中展示了在非线性环境下的明显性能优势与可解释的注意力模式 [page::0][page::9][page::26][page::27][page::36][page::41]
