基金相似度方法比较与应用探讨
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摘要
报告系统比较了多种基金相似度计算方法（如余弦相似度、欧氏距离、相关系数等），并基于收益、持仓和行业三个维度，探讨了基金相似度在替代限购基金、构建市场相似度最低组合、最大分散权重优化、预估高换手基金行业分布及预测未来收益相关性等五大应用场景的表现及优势。实证结果显示，收益余弦相似度及收益相关系数在风险控制和收益表现方面优于其他方法，基金相似度有助于投资组合的风险分散与收益提升 [page::0][page::3][page::5][page::8][page::9][page::10][page::15]
