基于规则库的财务风险识别方法

创建于 2025-05-12T18:49:30.543402+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:14.898109+08:00

摘要

本报告结合业务逻辑与量化回测方法，构建并验证了基于规则库的财务风险识别模型。通过分析历史违规样本，设计了包含16个单规则的规则库，覆盖约73%的财务风险案例，且在样本外展示稳定的负异常收益，体现规则库的有效性和较强的泛化能力。但模型主要是基于历史手法构建，无法预测创新型风险手法，具有一定的跟踪局限性[page::0][page::1][page::4][page::5][page::6].

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