IH期指主动对冲策略连续获得正超额，商品BACK结构小幅缩小 股指期货市场概况与主动对冲策略表现

创建于 2025-04-29T14:01:44.907023+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:14.889949+08:00

摘要

本报告全面分析了当前四大股指期货市场的结构变化及基差情况，重点介绍了通过多项式拟合日内价格趋势构建的主动对冲策略，该策略能够有效降低负基差带来的成本并实现正超额收益，同时回顾了商品期货市场的最新表现及价差结构变化，为期指和商品投资策略提供了系统性的风控和配置思路 [pidx::0][pidx::3][pidx::6][pidx::12]

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