前五个月全部组合跑赢基准 盈利预期期限结构选股月报202506

创建于 2025-06-23T11:17:58.072039+08:00 更新于 2025-06-23T13:48:49.786105+08:00

摘要

本报告基于盈利预期期限结构因子构建多因子选股模型，结合动量ff因子优化后形成“合成动量ff因子”，对沪深300、中证500、中证800、中证1000分别构建股票组合，并进行回测。2025年前五个月，所有组合均实现跑赢各自基准指数，表现稳定且超额收益显著，验证了因子策略的有效性和稳定性[page::0][page::1]。

速读内容

深度阅读