On multivariate contribution measures of systemic risk with applications in cryptocurrency market
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摘要
本报告提出基于多变量CoVaR、CoES和多变量边际均值超额（MMME）的风险贡献比率测度，系统剖析不同风险组合间的溢出效应及比较条件。结合加密货币市场数据，实证分析系统性风险相互影响，为量化多风险系统性风险溢出效应提供理论与实证支持 [page::0][page::1][page::2][page::6][page::17]
