金融工程 ——基于宏观超预期事件的行业配置策略

创建于 2025-07-21T16:07:35.650545+08:00 更新于 2025-07-21T16:51:48.495960+08:00

摘要

本报告基于宏观经济指标的预期差，定义宏观超、低预期事件，构建事件驱动型行业轮动策略，利用宏观超预期对行业指数的短期影响，通过组合多个事件实现稳健超额收益。策略取得21.67%的年化收益率，夏普比率0.94，显著领先行业等权基准，验证了宏观预期差对行业配置的有效指导作用，为量化行业优选提供创新思路 [page::0][page::10][page::20][page::24]

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