Regularity of a Multidimensional Principal–Agent Problem with Separable Effort Costs
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摘要
本文研究具有可分离非二次努力成本的多维连续时间委托—代理模型，针对其完全非线性、退化且可能含无界系数的HJB方程，引入独立正则化噪声并限制努力控制集，证明正则化价值函数具备经典正则性，最优努力唯一、为正且在控制上限和噪声参数变化下保持一致有界；进一步通过解除控制限制及令噪声消失，得到原始价值函数的局部Sobolev正则性。[page::0][page::1][page::17]
