沪深A股市场不同波动率指标及其波动特征研究
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摘要
本报告基于沪深A股市场日内交易数据，综合分析了多种波动率指标（如Close-to-Close、Parkinson、Garman-Klass、Rogers-Satchell及Yang-Zhang等）及其统计特性，对比了不同波动率指标在A股及港股市场的波动表现及相关性。报告系统介绍了波动率的理论计算方法，结合长达十年历史数据的实证分析，揭示了波动率的时间序列特征和市场行为差异，为投资风险管理和量化策略开发提供科学依据 [page::3][page::4][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14][page::15][page::16]。
